Paul Lerbinger Livres

InhaltsverzeichnisI. Grundlagen von Zins- und Währungsswaps.II. Finanzmathematische Berechnungen.1. Berechnung der all-in Kosten bei der Begebung einer Anleihe.2. Barwert- und Internal Rate of Return (IRR)-Analyse.3. Umwandlung von Renditen.4. Spezielle Anwendungsbeispiele.III. Strukturen von Swaps.1. Zinsswaps.2. Währungsswaps.IV. Innovationen bei Swaps.1. Produktbezogene Innovationen.2. Neue Anwendungfelder.3. Innovative Transaktionsstrukturen.V. Risikomanagement von Swaps.1. Risikoidentifikation.2. Risikoschätzung.3. Risikopolitische Maßnahmen.VI. Swap-Technik.1. Marktaspekte.2. Swap-Management.3. Swap-Dokumentation.Ausblick.Standardisiertes Bestätigungstelex.Swap-Indikation von Morgan Guaranty.Libor-Sätze von Reuter.Standardvertrag der International Swaps Dealers Association, Inc.