Peter Bartetzky Livres

Zunächst werden die aktuelle Praxis und Best Practice erläutert und u. a. Methoden zur Ermittlung des Eigenkapitalbedarfs auf der Gesamtbankebene sowie für die einzelnen Risiken vorgestellt. Die gegenwärtigen und die sich abzeichnenden Anforderungen der Aufsicht stehen dann in einem zweiten Teil im Mittelpunkt: Diskutiert werden die derzeitigen Regelungen, aber auch die Erwartungshaltung der Aufsicht und mögliche Interpretationsspielräume. Mit Praxisberichten aus deutschen Kreditinstituten.

Seit Inkrafttreten der neuen Liquiditätsverordnung am 1. Januar 2007 sind Messung und Management des Liquiditätsrisikos an zentrale Stelle innerhalb der Banksteuerung gerückt. Das von Praktikern für Praktiker konzipierte Handbuch analysiert den gesamten Komplex des Liquiditätsrisikos - fundiert und verständlich. Im Fokus u. a.: Aufsichtsrechtlichen Anforderungen Abbildung diverser Produktstrukturen im Rahmen der Liquiditätssteuerung Integration von Liquiditätsrisiken in andere Risikoarten

Welche Einflußfaktoren bestimmen das kurzfristige Verhalten des deutschen Rentenmarktes? Es kann sich hierbei nicht um ein reines Zufallsprodukt handeln. Das Verhalten läßt sich aber auch nicht ausschließlich mit Hilfe von Fundamentalfaktoren erklären. Peter Bartetzky erklärt das kurzfristige Verhalten des deutschen Rentenmarktes mit Hilfe eines Simulationsmodells als eine Folge des Wechselspiels aus stochastischen und deterministischen Elementen. Die zentrale Rolle spielt dabei die Erwartungsbildung institutioneller Anleger. Das vorgestellte Modell ist in der Lage, die Entwicklung des Rentenmarktes sowohl an einzelnen Tagen als auch für einen längeren Zeitraum zu erklären. Eine wesentliche Schlußfolgerung des Autors lautet, daß die Erklärung des kurzfristigen Verhaltens des deutschen Rentenmarktes möglich, die kurzfristige Prognose dagegen wenig aussichtsreich ist.