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Aus dem Inhalt:- Binomialmodell- Black/Scholes-Modell- Brownsche Bewegung- Zeitdiskrete Approximation zeitkontinuierlicher Prozesse- Duplikationsprinzip- Bedeutung der Volatilität bei der Optionsbewertung- Zeitdiskretes Delta-Hedging- Absicherungsstrategien- Protective-Put Strategie- CPPI Strategie
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Optionsbewertung und Absicherungsstrategien, Jürgen Bär
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- 1998
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