Negativauslese und Tarifdifferenzierung im Versicherungssektor

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Der empirische Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit ist ein umfangreicher Datensatz eines französischen Versicherungsunternehmens, das Kreditnehmern eines Hypothekendarlehens eine Versicherung gegen Arbeitslosigkeit anbietet. Diese Versicherung übernimmt die Ratenzahlungen bis zu einem bestimmten Rahmen. Für die Risikobewertung und die Festlegung einer angemessenen Prämie ist entscheidend, ob die Entscheidung der Kreditnehmer zur Versicherung zu einer Negativauslese führt und inwieweit ein höheres Risiko, das zunächst nur dem Kreditnehmer bekannt ist, mit beobachtbaren Merkmalen korreliert. Eine Herausforderung für die Analyse ergibt sich daraus, dass der Datensatz den Eintritt der Arbeitslosigkeit nur für die Versicherten dokumentiert. Die empirische Relevanz einer Negativauslese wird anhand neu abgeschlossener Kreditverträge untersucht, bei denen die Versicherungsentscheidung bei der Kreditvergabe getroffen wurde. Für bestehende Kreditverträge wird die Selbstselektion bei der Wahl zwischen zwei Versicherungsverträgen analysiert. Diese Verträge unterscheiden sich durch die Möglichkeit, die Wartezeit bis zur Wirksamkeit des Versicherungsschutzes durch rückwirkende Zahlung der Prämie zu verkürzen. Die Untersuchung zielt darauf ab, inwieweit die Entscheidung für besseren Versicherungsschutz ein höheres, nicht erkennbares Risiko offenbart.