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Die Arbeit untersucht Weizen- und Mais Commodity Futures, die an der CBOT in Chicago gehandelt werden. Im Fokus stehen die fünf jährlichen Kontraktvarianten mit unterschiedlichen Fälligkeiten (März, Mai, Juli, September und Dezember). Besonderes Augenmerk gilt der Analyse möglicher Gesetzmäßigkeiten in Bezug auf die Preisführerschaft einer bestimmten Fälligkeit im Vergleich zu den anderen. Die Untersuchung zielt darauf ab, Regelmäßigkeiten im Handel dieser Rohstoffe zu identifizieren und deren Einfluss auf die Preisbildung zu verstehen.
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Empirische Studien zur Preisbildung auf Commodity Future Märkten, Markus Cudaj
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- 2019
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