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Die optimale Zusammenstellung eines Portfolios wird anhand der vier Portfoliotheorien untersucht: der modernen Portfoliotheorie von Markowitz, dem CAPM, dem Fama-French-Dreifaktormodell und dem Single Index Modell. Jede Theorie bietet unterschiedliche Ansätze und Methoden zur Risikobewertung und Renditeoptimierung, die es Anlegern ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung dieser Theorien, um ein ausgewogenes und leistungsstarkes Portfolio zu entwickeln, das den individuellen Anlagezielen entspricht.
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Quantitative Methoden zur Lösung von Portfoliooptimierungsproblemen, Lukas Baumann
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