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PDE and Martingale Methods in Option Pricing

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740pages
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26heures

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Focusing on mathematical and probabilistic techniques, this book delves into modern option pricing theory. It provides comprehensive coverage of both discrete and continuous time arbitrage theory, equipping readers with essential numerical methods for understanding and applying these concepts in financial contexts.

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PDE and Martingale Methods in Option Pricing, Andrea Pascucci

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2014
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